نااطمینانی تقاضای پول در ایران

author

  • رضا مظهری استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه گنبد کاووس
Abstract:

هدف این مطالعه شناسایی و برآورد تقاضای پول با تاکید بر نقش نااطمینانی در ایران است. در این راستا از داده‌های فصلی کشور طی سال‌های Q41389– Q11369 استفاده شده است. از مبانی نظری تابع تقاضای استاندارد که بر اساس آن تقاضای پول تابع میزان درآمد و هزینه فرصت پول است، به عنوان مبنای شناسایی مدل استفاده شده است و سپس با عنایت به اینکه طی دهه‌های گذشته تکانه‌های متعدی بر اقتصاد ایران وارد شده و نااطمینانی را برای تصمیم‌گیران اقتصادی افزایش داده است، در چارچوب مدل تقاضای پول، متغیر نااطمینانی در اقتصاد به مدل اضافه شده است. از تکنیک مدل‌سازیGARCH برای برآورد و محاسبه شاخص نااطمینانی استفاده شده است و برای برآورد مدل تابع تقاضا پول از روش تخمین خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بهره‌گیری شده است. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص حقیقی و شاخص ‌نااطمینانی بر تقاضای حقیقی پول تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند در حالی‌که نرخ تورم بر تقاضای حقیقی پول تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. مضافاً اینکه نتایج مدل‌های تخمین زده شده به تفکیک تقاضای پول حقیقی M1 و تقاضای نقدینگی حقیقی M2 مؤید این است که شاخص نااطمینانی موجب کاهش در تقاضای M1 و افزایش تقاضای M2 می شود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی اثر نااطمینانی تورم برروی تقاضای پول در ایران

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری ن...

تاثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در ایران

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی 1392-1370 می با

بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در اقتصاد ایران

هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی های تورمی بر تقاضای پول می باشد. برای محاسبه نااطمینانی تورمی از arima-garch استفاده شده است، و سپس برای بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری از روش تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 76، شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص تورم)، تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ بهره حقیقی می باشند. که روند تحولات این متغیرها با کاربرد جداول و...

بررسی تابع تقاضای پول در ایران

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL‌ و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود ...

full text

نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می‌باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده‌های سال‌های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به ‌طور مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک‌های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داش...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 20

pages  5- 5

publication date 2016-02-07

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023